Оптимальная стратегия

Для новичков не использующих глобального анализа изменения модели в исторической перспективе в качестве неплохой стратегии можно предложить выбрать период анализа до "провала в данных" т.е. от текущего момента до прошедших выходных.

Период выбрать из соображений чтобы число тиков было в диапазоне 60-180.

Т.е. если с открытия биржи в понедельник прошло 50 часов то целесообразно выбрать 30-минутные интервалы и общая длина отрезка будет равна 100.

При включенном режиме самообучения и прогнозе на 20 тиков(10 часов) длину отрезка lprob следует установить на 100-20=80.

После старта программы запустится training mode в которой модель подстроится под текущее состояние рынка и затем перейдет в режим examining mode по окончании которого выдастся прогноз на заданный период.

В зависимости от предполагаемого макимума и минимума курса на прогнозируемый период можно делать покупку (если максимум больше по абсолютному изменению) или продажу (если больше снижение на минимуме). Stop и Limit целесообразно установить на прогнозируемые значения.

Далее возможно "забыть" и ждать прибыли либо через период времени провести повторный анализ с новыми данными и подкорректировать Stop и Limit