Чем лучше других?
Что ж. Возьмём в качестве примера волновой метод Эллиота, как наиболее известный пример методов технического анализа.
Метод Эллиота предложен в 38-м году ХХ-го века и, хотя коррелируется с основами теории систем, является больше эмпирическим чем математически или экономически обоснованным. Эллиот, изучив циклические изменения курсов подобрал параметры основываясь на фактических данных своего времени.
Очевидно, что за почти век сообщество трейдеров, формирующее волны изменилось как количественно так и качественно, изменив как частоты так и формы волн, а широкое использование самих волн Эллиота в техническом анализе и последующей рыночной деятельности приводит к возмущающим воздействиям подавляющих исходные волны – т.е. мощной отрицательной обратной связи.
Попросту если волна Эллиота предсказывает рост то все, использующие теорию Эллиота, ставят на рост и его не происходит. Очевидно, что чем плотнее информационное взаимодействие на рынке тем нестабильнее и грубее прогнозы старых волновых методов.
Второй недостаток традиционных W-методов определен специалистами практически с момента появления:
Из Википедии
«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта — неоднозначны. Это искусство, в котором субъективное видение специалиста имеет более весомое значение, нежели объективная оценка, полученная в результате расчётов, характеристики которых, в лучшем случае, комбинированы».
Анализы основанные на теории Доу считаются более определёнными, но
«..теорию Доу упрекают в том, что её сигналы приходят слишком поздно: сигнал к покупке возникает во второй фазе восходящей тенденции при прорыве уровня предыдущего промежуточного пика, при этом в среднем 20-25 % тенденции уже позади..»
Остальные, применяемые в настоящее время методы технического анализа обладают теми же недостатками в большей или меньшей степени.
Метод используемый в программе позволяет избежать этих принципиальных ограничений традиционного технического анализа. Он основан не столько на эмпирических выводах сколько на фундаментальных законах теории систем и по мере усложнения системы точность его только возрастает из-за снижения масштаба влияния отдельных непредсказуемых факторов.
Основные, достаточно очевидные постулаты теории систем, на котором базируется работа программы
- в достаточно сложной системе имеющей обратные связи, звенья усиления и транспортного запаздывания неизбежно возникает спектр автоколебаний, частоты и амплитуды которых зависят от параметров элементов системы.
- реакция на любое внешнее воздействие так же будет иметь колебательный характер, при этом каждая волна спектра будет иметь свой характер затухания
- чем больше система тем она инерционней
В отличие, к примеру от волн Эллиота предполагающих жестко пять волн по тренду и три против тренда с дроблением пропорционально числам Фибоначчи программа не зафиксирована ни на количестве ни на пропорции.
Программа сама определяет в данный конкретный момент колебательные характеристики рынка базируясь на ближайшей истории и уже определив параметры колебательной системы делает прогноз.
Соответственно, чем больше система тем больше её инерционность и тем медленнее меняются характеристики колебательного процесса – спектр, амплитуды и частоты отдельных составляющих и это повышает вероятность удачного прогноза.
Более того, эти изменения характеристик тоже носят волнообразный характер и, следовательно, могут быть спрогнозированы. Для этого в программе предусмотрены соответствующие механизмы анализа длинных исторических отрезков.
Производя подбор параметров программа проводит моделирование и прогноз контрольного отрезка исторических данных. В зависимости от точности ретроспективного прогноза программа автоматически корректирует прогностическую модель добиваясь наилучшего результата. После получения оптимальной модели, по ней делается прогноз на будущее.
Несмотря на то, что характеристики модели достаточно инерционны и меняются тем медленнее чем сложнее и шире рынок, это изменение так же можно спрогнозировать с помощью имеющихся в программе инструментов.